특정 종목을 매수 후 보유했을때의 수익률과 연 복리, 손실폭을 보여주는 지표입니다.

전략의 수익률(실험군)과 비교해볼 수 있습니다.

전략과의 비교 뿐만 아니라 종목이나 ETF를 선택할때도 활용할 수 있습니다.

//@version=4
study("매수 후 보유 [Indicator]", "매&보 [I]", false, precision=2)
// 수익률 계산할 종목 입력
sym = input("", "종목", input.symbol)

// 백테스트 기간 설정
startYear   = input(1,      "시작 년")
startMonth  = input(1,      "시작 월")
startDay    = input(1,      "시작 일")
startPeriod = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 0, 0)
 
endYear     = input(9999,   "종료 년")
endMonth    = input(12,     "종료 월")
endDay      = input(31,     "종료 일")
endPeriod   = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 0, 0)

testPeriod  = time >= startPeriod and time <= endPeriod

// 종가 불러오기
price = security(sym=='' ? syminfo.tickerid : sym, timeframe.period, close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)

// 수익률 계산
unitYield = testPeriod ? nz(price/price[1]-1)*100 : 0

// 누적 수익률 계산
var yield = 0.0
yield := (((1+yield/100) * (1+unitYield/100)) - 1) * 100

// 백테스트 기간에만 봉 갯수 세기
var barCount = 0
barCount := barCount + (testPeriod ? 1 : 0)

// 연 복리 계산 (일봉 기준일때 주식이면 260.714285, 암호화폐면 365)
unitCagr = timeframe.period == "D" ? 260.714285 : timeframe.period == "W" ? 52.142857 : timeframe.period == "M" ? 12 : timeframe.period == "12M" ? 1 : na
cagr = (pow(1+yield/100, 1/((barCount)/unitCagr))-1)*100

// 최고 수익률 계산
var maxYield = 0.0
maxYield := max(maxYield, yield)

// 손실폭 계산
var drawdown = 0.0
drawdown := (((1+yield/100)/(1+maxYield/100)) - 1) * 100

// 최대 손실폭 계산
var mdd = 0.0
mdd := min(mdd, drawdown)

// 결과 출력
plot(testPeriod ? yield : na, "수익률(%)", color.purple)
plot(testPeriod ? cagr : na, "연 복리(%)", color.green)
plot(testPeriod ? drawdown : na, "손실폭(%)", color.red)
plot(testPeriod ? mdd : na, "최대 손실폭(%)", color.orange)