파인스크립트 기본반
분류 공개스크립트

상관 계수 지표 (Correlation coefficient)

페이지 정보

본문



두 종목간의 상관 계수를 분석할 수 있는 간단한 지표입니다.

지표값(상관 계수)이 0이면 두 종목은 서로 관계가 없다고 보면 됩니다.

0~1이면, 두 종목은 양의 상관 관계가 있습니다. (같이 움직인다, 오를때 같이 오르고, 내릴때 같이 내린다.)

-1~0이면, 두 종목은 음의 상관 관계가 있습니다. (다르게 움직인다, 하나가 오르면 하나가 내린다, 하나가 내리면 하나가 오른다.)

그리고, 1과 -1로 가까워 질 수록 그 강도가 더 강해집니다.


자산 배분시 음의 상관 관계가 강한 자산들로 종목을 선정하는 것이 권장되고 있습니다.


메인 차트의 종목과 연계되는 지표와 독립적인 지표, 2가지로 사용할 수 있습니다.



1. 메인 차트 종목과 독립적인 지표

c4ba356bb8099f26decf391c3f4170f0_1597663972_32.png
메인 차트의 종목은 KOSPI입니다.

하지만, 독립적인 상관 관계를 나타내는 지표이므로 KOSPI와는 관계가 없이 결과는 냅니다.


c4ba356bb8099f26decf391c3f4170f0_1597663972_39.png

지표 속성에서 상관 관계를 분석할 2가지 종목과 기간을 입력할 수 있습니다.

메인 차트가 KOSPI이지만, SPY와 TLT의 상관 계수를 볼 수 있는 것입니다.

단, 기간은 메인 차트의 영향을 받으므로 비교하고자하는 2가지 종목보다 기간이 길거나 같은 종목을 메인 차트로 불러와야합니다.


//@version=4
study("상관 계수 분석(독립) [Indicator]", "상관 계수 [I]", false)
// 입력
a = input("AMEX:SPY", "비교 종목 1", input.symbol)
b = input("NASDAQ:TLT", "비교 종목 2", input.symbol)
length = input(12, "기간")

//함수
getClose(symbol) => security(symbol, timeframe.period, close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)

// 연산
aClose = getClose(a)
bClose = getClose(b)
result = correlation(aClose, bClose, length)

// 출력
h1 = hline(1, "양의 상관관계")
h2 = hline(-1, "음의 상관관계")
h0 = hline(0, "상관관계 없음")
fill(h1, h2, color.blue, 95, "배경색")
plot(result, "상관 계수", color.blue)



2. 메인 차트 종목과 연계되는 지표
c4ba356bb8099f26decf391c3f4170f0_1597663972_49.png
메인 차트의 종목과 다른 하나의 종목의 상관 관계를 분석할 수 있습니다.

종목 하나를 고정해 놓고 다른 종목들과의 상관 관계를 분석할때 사용할 수 있습니다.

첫번째 지표는 KOSPI와 삼성전자, 두번째 지표는 KOSPI와 TLT와의 상관 계수를 보여줍니다.


c4ba356bb8099f26decf391c3f4170f0_1597663972_58.png
이미 메인 차트 종목이 하나로 선택된 상태이기 때문에 지표 속성에서는 하나의 종목만 선택하면 됩니다.


//@version=4
study("상관 계수 분석(연계) [Indicator]", "상관 계수 [I]", false)
// 입력
a = syminfo.tickerid
b = input("NASDAQ:TLT", "비교 종목", input.symbol)
length = input(12, "기간")

//함수
getClose(symbol) => security(symbol, timeframe.period, close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)

// 연산
aClose = getClose(a)
bClose = getClose(b)
result = correlation(aClose, bClose, length)

// 출력
h1 = hline(1, "양의 상관관계")
h2 = hline(-1, "음의 상관관계")
h0 = hline(0, "상관관계 없음")
fill(h1, h2, color.blue, 95, "배경색")
plot(result, "상관 계수", color.blue)


관련자료

등록된 댓글이 없습니다.
전체 25건 / 1페이지

+ 최근글


+ 새댓글


통계