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터틀 트레이딩 4 - 시스템 2 구현

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...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


지난 시간까지 작성한 스크립트입니다.


여기에 시스템2(이하 S2)를 구현하면 됩니다.

S1과 S2는 전략은 같고, 기준이되는 날짜만 다르기 때문에 소스 일부를 복사해서 날짜만 바꾸면 됩니다.



[S1과 S2가 모두 구현된 스크립트]


전략 선언부분은 그대로 놔두고, 그 아래 부분을 복사한 후 S1을 S2로 바꾸면 됩니다.

그리고, 매수의 20일을 55일로, 매수 청산의 10일을 20일로 바꿔주면 됩니다.


...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


스크립트를 저장하고 결과를 봅니다.


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차트에 새롭게 55일간 최고점과 20일간 최저점이 생겼을겁니다.

그런데, 백테스트 결과는 차이가 없을 것입니다.

거래목록을 봐도 S2는 없고 S1만 있을것입니다.

왜냐하면 기본적으로 하나의 전략에서는 하나의 주문만 진입할 수 있기 때문입니다.

...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


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그러면, S2 Long 신호도 발생하고, 거래목록에서도 S2 Long이 보입니다.

...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...



[복수 포지션 제거]


...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


이것이 지금까지의 전체 스크립트입니다.

추가로 S2의 최고점, 최저점은 선 굵기를 2로 하여 S1과 구분해보고자 했습니다.

저장하고 결과를 봅시다.


4e02092a5031d6f51f1124ac7f36a460_1589039057_14.png
...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


다음 시간에는 레버리지를 적용하면 백테스트 결과가 어떻게 달라지는지 확인해보겠습니다.

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