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터틀 트레이딩 3 - 자본금 대비 투자 결과

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...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


지금까지의 스크립트 입니다.


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전략의 속성창을 열어보시면 3가지 오더 사이즈(주문 크기)를 제공하는 것을 볼 수 있습니다.

기본값은 계약인데, 계약으로 설정하시면 비트코인 1개씩 매매되는 결과가 나옵니다.

매번 1개씩 밖에 못사는 것이죠. 계약 단위 매매는 주로 선물 매매에서 활용할 수 있습니다.

원유라던지 금, 시장 지수, 외환 시장 등에서죠.


USD로 설정하시면 매번 동일한 금액으로 매매하는 것입니다.

10만 USD로 설정하셨다면, 매번 10만달러 어치의 비트코인을 매매하는 것입니다.


자기자본%로 설정하시면 자본금 대비 %에 해당하는 금액으로 매매됩니다.

10만달러 자본금이 있고, 100% 투자해서 10%의 수익을 봤다면, 그 다음 매매에서는 11만달러 만큼 매매를 하는 것입니다.

복리 투자가 가능한것이죠.


선물을 하신다면 계약, 동일 금액 투자 결과가 궁금하시면 USD, 복리 투자를 하시려면 자기자본%로 하시면 됩니다.

일반적인 주식이나 암호화폐는 복리 투자가 가능한 자기자본%로 설정하는 것이 좋다고 생각합니다.


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초기 자본금은 1,000,000으로 설정합니다.

통화 단위가 달러이기 때문에 한화로 12억이됩니다.

환율에 따라 약간의 차이가 있긴한데, 그냥 백만원이라고 보면 계산하기 쉽기 때문에 통화 단위는 신경안쓰는 편입니다.

베이스 통화에서 통화 단위를 설정할 수 있는데, 이상하게도 KRW는 없기 때문에 그냥 기본설정으로 놓습니다.


오더 사이즈는 100, 자기자본%로 합니다.

갖고 있는 자본금의 100%를 써서 매매한다는 뜻입니다.

10% 수익을 냈으면 다음 매매에서 늘어난 110%의 자금으로 매매합니다.

10% 손실이 났다면 다음 매매에서는 90%의 자금으로 매매합니다.


커미션은 거래소 수수료입니다. 바이비트는 0.075%입니다.

단기 매매의 경우에는 수수료의 영향이 크기 때문에 백테스트시 고려하는 것이 좋습니다.

1번의 매매에서 매수와 청산시 각 0.075%씩 총 0.15%의 수수료를 내는 것입니다.


슬리피지는 이론상의 매매가와 실제 매매가의 차이라고 보면 됩니다.

트레이딩뷰 백테스트의 매매는 기본적으로 시가에 이루어집니다.

시가에 매수하고자 지정가로 걸어놨는데, 시작하자마자 한번도 내리지 않고 쭉 오른다면 실제로 매매되지 않을 것입니다.

그래서 실제 체결을 위해서는 시장가로 매매하거나 호가를 높여 주문을 내야하는데, 그러면 백테스트 결과보다 몇 호가 더 손해를 보게 됩니다.

그 손해보는 몇 호가를 백테스트에 포함시키는 것입니다.

사고 팔때 3호가 정도 손해를 본다고 고려하여 3틱(호가)을 기본적으로 쓰고 있습니다.

1번의 매매에서 매수와 청산시 각 3틱씩 총 6틱 손해를 본다고 정해놓고 결과를 보는 것이지요.

수수료와 마찬가지로 단기, 잦은 매매의 경우는 한두틱도 영향이 크기 때문에 백테스트시 고려하는 것이 좋습니다.


슬리피지는 틱으로 지정해도 좋고, 수수료에 몇% 더 포함시켜 약간 높은 수수료로 계산해봐도 괜찮겠습니다.


초기 자본금, 오더 사이즈, 커미션, 슬리피지를 백테스트 마다 매번 지정해주지 않고 스크립트에 포함시킬 수 있습니다.

스크립트를 선언할때 사용한 strategy 함수에 관련 인자들이 있습니다.


strategy(title, shorttitle, overlay, format, precision, scale, pyramiding, calc_on_order_fills, calc_on_every_tick,
 max_bars_back, backtest_fill_limits_assumption, default_qty_type, default_qty_value, initial_capital, currency,
 slippage, commission_type, commission_value, process_orders_on_close, close_entries_rule)


strategy 함수의 인자가 20개 되는데, 여기서 초기 자본금, 오더 사이즈, 커미션, 슬리피지를 세팅할 수 있습니다.

초기 자본금은 initial_capital, 오더 사이즈는 default_qty_value, 오더 사이즈 종류는 default_qty_type, 커미션은 commission_value, 커미션 종류는 commission_type, 슬리피지는 slippage 인자를 씁니다.


...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


이렇게 쓸 수 있습니다.

한 줄로 쓰면 뒷부분이 화면 오른쪽으로 가서 안보이기 때문에 오른쪽 적당한 곳에서 엔터(줄바꿈)쳐서 끊어주는 게 좋습니다.

단, 그냥 엔터만 치면 윗줄과 이어지는 코드인지 판단을 못하기 때문에 엔터 치고나서 첫칸을 들여쓰기 해야합니다.

그리고, 아무곳에서나 엔터를 치면 안되고, 콤마(쉼표)로 나눠지는 부분에서 엔터를 쳐서 의미적으로나 구조적으로나 보기좋게 하는것이 좋습니다.


...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


여기까지의 스크립트입니다.

입력한 후 저장을 누릅니다.

...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...

그러면, 자본금, 오더 사이즈, 수수료, 슬리피지가 모두 세팅되기 때문에 스크립트를 수정해서 다시 저장하거나 다른 곳에서 스크립트를 쓸때마다 저 4가지를 번거롭게 세팅할 필요가 없어집니다.



[성과 분석]


전략테스터를 선택해서 성과를 분석해봅시다.


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이정도면 순익, 승률, 수익 펙터, 최대 손실폭 모두 좋다고 생각합니다.

2018년 12월에 100만원을 가지고 지금까지 터틀 트레이딩 시스템1을 따라했다면 지금 75만원의 순수익을 낼 수 있었다는 뜻이됩니다.

지금 여러분의 잔고는 175만원이 되어있겠죠.


바이비트가 생긴지 얼마 안된 거래소이기 때문에 2018년 12월부터 백테스트가 가능했습니다.

2년도 안되는 기간이기 때문에 전략의 신뢰도를 높이기 위해서는 그 이전의 결과도 볼 필요가 있습니다.


비트스탬프 거래소는 2011년 부터 결과를 제공하므로 충분히 검증을 해볼 수 있을겁니다.


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비트스탬프 거래소는 수수료가 0.25%이므로 전략 속성에서 수수료를 변경하여 적용해봤습니다.

결과는 엄청납니다.

2011년 10월 부터 100만원으로 터틀 트레이딩 시스템1을 따라했다면 지금 29억원이 되어있네요.

비트코인이 워낙 많이 올랐기 때문에 가능한 결과이긴 합니다.


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그래프 결과 아래에 매수 후 보유 주식을 체크하면, 어떤 매매도 하지 않고 그냥 사서 가지고 있었을때의 수익이 나옵니다.

터틀 S1과 매수후 보유의 결과가 엎치락 뒤치락 하지만, 현재 시점에서는 S1 전략이 더 좋은 성과를 내고 있네요.

미래에도 과연 터틀 트레이딩이 수익을 내고, 시장 보다 더 큰 수익을 낼 수 있을지는 아무도 모르는 일입니다.


이 전략이 과거에 통했다면, 앞으로도 통할 가능성이 있을거야 라고 생각하는 사람은 이 전략을 실행에 옮겨볼 수 있을 것입니다.

과거는 과거일뿐 미래와는 상관 없다고 생각하는 사람은 거들떠 보지도 않겠죠.


다음 시간에는 터틀 트레이딩의 나머지 시스템2를 구현해보겠습니다.

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