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터틀 트레이딩 1 - 지표 그리기

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매매 규칙에 따라 지표를 그려보겠습니다.



[S1 20일간 최고점]


시스템1 (이하 S1)에서 매수 기준이되는 20일 최고점을 구현해보겠습니다.


20일간의 최고점을 어떻게 구현할 수 있을까요?


1일차에는 1일차의 고가(high)가 1일간의 최고점이 됩니다.

2일차에는 1일간의 최고점과 2일차의 고가를 비교하여 더 높은 주가가 2일간의 최고점이 됩니다.

3일차에는 2일간의 최고점과 3일차의 고가를 비교하여 더 높은 주가가 3일간의 최고점이 됩니다.

...

20일차에는 19일간의 최고점과 20일차의 고가를 비교하여 더 높은 주가가 20일간의 최고점이 됩니다.


이렇게 20번 계산을 할 수도 있겠습니다만, 이미 내장 함수 중에 저런 기능을 하는 것이 있습니다.


...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


전략으로 작성할것이니, strategy로 선언을 해주었고, 전략의 이름은 Turtle, 짧은 이름은 TT, 차트와 겹쳐야 하니 overlay값은 true가 되겠습니다.

s1_highest에 20일간의 최고점을 넣고, plot 함수로 차트에 나타내봅시다.

파인 에디터의 차트에 넣기를 누르면 되겠죠.


...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...

파란색이 20일간의 최고점을 이은 선입니다.

그러면, 어디에서 매수가 일어날까요?

파란색 선이 감소하는 동안은 아무런 매수가 일어나지 않습니다.

20일간의 최고점을 돌파한 다음날 매수이므로, 파란색 선이 증가하고난 다음날에 매수에 들어가는 것입니다.



[S1 10일간 최저점] 


이번엔 매도 기준이 되는 10일간의 최저점을 구현해보겠습니다.


10일간의 최저점을 어떻게 구현할 수 있을까요?


1일차에는 1일차의 저가(low)가 1일간의 최저점이 됩니다.

2일차에는 1일간의 최저점과 2일차의 저가를 비교하여 더 낮은 주가가 2일간의 최저점이 됩니다.

3일차에는 2일간의 최저점과 3일차의 저가를 비교하여 더 낮은 주가가 3일간의 최저점이 됩니다.

...

10일차에는 9일간의 최저점과 20일차의 저가를 비교하여 더 낮은 주가가 10일간의 최저점이 됩니다.


이렇게 10번 계산을 할 수도 있겠습니다만, highest와 마찬가지로 이미 내장 함수 중에 저런 기능을 하는 것이 있습니다.


...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


s1_lowest에 10일간의 최저점을 넣고(4번째 줄), plot 함수로 차트에 나타내봅시다.(6번째 줄)

이전에 차트에 그려진 20일간의 최고점은 지워주고, 파인 에디터에서 차트에 넣기를 누릅니다.


...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...

차트에 선이 하나 더 생겼습니다.

아래에 새로 생긴 선이 10일간의 최저점을 연결한 선입니다.


그러면, 언제 매도가 일어날까요?

10일간의 최저점이 증가하는 동안은 아무런 매수가 일어나지 않습니다.

10일간의 최저점을 하방 돌파한 다음날 매도이므로, 선이 감소하고난 다음날에 매도에 들어가는 것입니다.



[색 바꾸고 저장]

...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...



[차트 저장하기]

...중략 (심화반 이상만 볼 수 있습니다.)...


다음시간에는 지금 작성한 지표를 토대로 매수, 매도 신호를 발생시켜서 백테스트를 시도해보겠습니다.

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