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터틀 트레이딩 소개

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터틀 트레이딩 전략을 구현해보고 비트코인이나 다른 종목에서 어떤 성과를 낼 수 있을지 알아보겠습니다.



[터틀 트레이딩]


월가의 개인 투자자 리처드 데니스의 트레이딩 교육 실험에서 시작합니다.

그는 매매기법을 배운다면 누구라도 큰 돈을 벌 수 있을 것이라 생각했습니다.

그에 따라 교육생을 모집하고 자신의 매매기법을 가르쳐 그 생각을 증명해냈습니다.


터틀 트레이딩은 이미 널리 알려진 이야기이고, 매매기법도 공개되어 있습니다.

누구라도 매매기법을 검증하고 직접 실행해볼 수도 있습니다.


터틀 트레이딩으로 검색해보시면 많은 자료들이 나옵니다.

제가 터틀 트레이딩을 본격적으로 접한 것은 책을 통해서입니다.

https://play.google.com/books/reader?id=ndSgDwAAQBAJ 

96쪽까지는 읽어볼 수 있으니 보시고 흥미가 생기신다면 구입하여 읽어보시면 되겠습니다.

이 책에도 매매기법이 소개되어있습니다.


공개된 자료로써는 https://bigpicture.typepad.com/comments/files/turtlerules.pdf 이 문서가 있습니다.



[매매 기법]


기본적인 규칙은 간단합니다.

시스템1(S1)은 주가가 20일(4주)간의 고점을 돌파한 다음날 시가 매수합니다.

시스템2(S2)는 주가가 55일(11주)간의 고점을 돌파한 다음날 시가 매수합니다.


매도는

시스템1(S1)은 주가가 10일(2주)간의 저점을 깬 다음날 시가 매도합니다.

시스템1(S1)은 주가가 20일(4주)간의 저점을 깬 다음날 시가 매도합니다.


분산 투자 개념으로 단기(S1), 중기(S2) 전략이 있습니다.

단기 전략만 있는 경우에는 10일 저점 돌파가 순간적으로 일어날 경우 수익을 빨리 잘라내는 불상사가 있을 수 있습니다.

그러한 점을 중기 전략을 추가하여 보완하고자 했다고합니다.


롱 뿐만 아니라 숏으로도 고려해볼 수 있겠습니다.


그외에 비중 조절과 승률에 따른 진입 규칙도 있습니다.

여기에서는 기본적인 고점 돌파 매매를 구현해보겠습니다.

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